银行利率敏感性缺口,是指银行负债端存款利率敏感性大于资产端贷款利率敏感性,表现为市场利率上涨幅度超过债券收益率上行幅度对银行净利润和价值的影响。
近年来,随着市场监管的逐步加强以及利率市场化改革的推进,我国银行业的利率敏感性缺口问题逐渐显化。
一方面,银行对价格波动的容忍度降低;另一方面,资产与负债之间的匹配不足,以及银行不合理的定价策略,也使得银行利率敏感性缺口加剧。
银行面临的这一难题,不仅会引发银行业内的剧烈变化,也会对整个金融市场造成深远的影响。因此,银行应该根据市场形势,灵活调整资产负债表的结构,建立科学的定价策略,提高预测准确性,降低银行利率敏感性缺口的风险。